自动减仓机制(ADL)
1、定义:
当有用户被强制平仓时,如果市场无法以强平破产价格成交,因用户剩余资金不足以负担损失而发生穿仓,系统将触发自动减仓机制。自动减仓系统会对持有反方向的仓位的用户进行减仓,减仓的先后顺序会根据盈利情况决定。
2、计算:
具体规则如下:
仓位模式 | 杠杆收益计算 | 对手方排序规则 |
逐仓 |
盈利仓位:杠杆收益 = 仓位收益率 / 仓位保证金率 亏损仓位:杠杆收益 = 仓位收益率 * 仓位保证金率 |
根据杠杆收益从大到小排序 |
全仓 |
盈利仓位:杠杆收益 = 仓位收益率 / 账户保证金率 亏损仓位:杠杆收益 = 仓位收益率 * 账户保证金率 |
注意:同一合约下所有仓位(多仓、空仓,逐仓、全仓,合仓、分仓)的收益汇总计算,根据单个合约单总收益降序排序
U 本位-仓位收益率:
做多盈利百分比 = (标记价 - 平均开仓价) / abs(平均开仓价)
做空盈利百分比 = (平均开仓价-标记价格) / abs(平均开仓价)
币本位-仓位收益率:
做多盈利百分比 = abs(平均开仓价) /(1/平均开仓价 – 1/标记价)
做空盈利百分比 = abs(平均开仓价)/(1/标记价 - 1/平均开仓价)
保证金率:
仓位保证金率==(固定保证金+未实现盈亏)/仓位价值
账户保证金率=(余额+已实现盈亏+未实现盈亏)/(仓位价值+挂单冻结保证金*杠杆)
3、自动减仓标识指示灯说明:
按照上述排序规则规则,仓位总收益率越高,仓位保证金率越低的账户更容易被作为ADL对手方,面临自动减仓风险。5条杠指标显示本仓位在自动减仓(ADL)队列中的位置,如果所有指示灯都亮起,则在发生自动强平事件后,你的仓位可能被减少。
1)我们将所有仓位进行盈利排名,并分位数赋值数值越小,越靠前则越容易被减仓。
2)⽤户如果希望避免被⾃动减仓,可以先平仓,再重新开仓。
示例:
用户以10000USDT开仓BTCUSDT 50倍做多合约,强平价格9000USDT,假设破产价是8500USDT,当市场波动标记价格已触发强平价格导致该仓位被强平,则以破产价格下单,即以8500USDT下单。
如果当前市场无法以破产价格,也就是8500USDT的价格下单成交,则启动自动减仓系统。
假设目前有5名做空的用户在该交易对目前处于盈利状态:
用户A,做空100仓位,盈利排名前10%,指示灯亮起5盏;
用户B,做空200仓位,盈利排名前30%,指示灯亮起4盏;
用户C,做空50仓位,盈利排名前50%,指示灯亮起3盏;
用户D,做空150仓位,盈利排名前80%,指示灯亮起2盏;
用户E,做空400仓位,盈利排名前100%,指示灯亮起1盏。
若用户同时持有多仓和空仓,所有方向的持仓指示灯亮起的盏数一致,如用户A的做空100仓位由200空仓和100多仓组合而成,空仓和多仓的指示灯均亮起5盏。
若当前用户需要被强平350仓位,则会选中A,B,C三位反向持仓的用户,即盈利且排名靠前的用户进行自动减仓操作,强制撮合成交。
4、事后通知
当用户被自动减仓之后,会收到邮件通知,告知您被减的仓位及减仓价格,您也可以在订单中心页面,查到该笔减仓订单,订单类型为ADL减仓。
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